科研进展
(姚大成)随机库存模型中的联合优化问题
发布时间:2019-04-29 |来源:

  姚大成副研究员与合作者以随机库存模型为背景,系统地研究了漂移项优化和脉冲控制的联合优化问题,其中脉冲控制可以是单方向的也可以是双方向的。对于可以实时改变漂移项(例如价格、生产率等)的库存模型,证明了这类联合优化问题最优策略的存在性和唯一性,并证明了随着库存水平的降低,最优漂移项先变高后变低,而不是单调变化的。这种现象不同与漂移项优化和奇异控制联合优化问题中最优漂移项的严格单调变化(例如Ata et al. (2005, The Annals of Applied Probability)。继而,他们将漂移项优化和脉冲控制的联合优化理论应用到双源采购问题的研究,从理论方法提炼出一个可以计算最优策略参数的算法。 

  相关研究成果发表如下: 

  1.Ping Cao, Dacheng Yao. (2019). Dual sourcing policy for a continuous-review stochastic inventory system. To appear at IEEE Transactions on Automatic Control. 

  2.Ping Cao, Dacheng Yao. (2018). Optimal drift rate control and impulse control for a stochastic inventory/production system. SIAM Journal on Control and Optimization56 (3) 1856-1883.  

  3.Dacheng Yao. (2017). Joint pricing and inventory control for a stochastic inventory system with Brownian motion demandIISE Transactions49 (12) 1101-1111.  


附件下载:

    联系我们
    参考
    相关文章