宋永生,中国科学院数学与系统科学研究院

在非线性期望下，随机过程与极限理论表现出了与经典概率空间完全不同的性质。比如，连续非增鞅不再是平凡过程；独立同分布随机变量序列的经验均值不再收敛到某个常数。本报告从Feynman-Kac公式出发，介绍非线性期望理论建立的动机，近期的主要进展，以及目前尚未解决的一些具有挑战性的问题。